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実践演習 · 金融資産運用

ファイナンシャル・プランナー試験（FP3級）実践演習第155問（金融資産運用）

問題

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

正答は （1） です。

相関－1で分散効果最大。0は無相関、＋1は同方向に動き分散効果は最小（リスク低減なし）です。

（2）
0は2資産の値動きに相関がない状態です。リスクはある程度低減しますが、相関－1のときほど分散効果は大きくありません。完全逆相関の－1が最大のリスク低減効果をもたらします
（3）
＋1は2資産が同じ方向に動く完全正相関です。この場合ポートフォリオのリスク低減効果はほとんどありません。分散投資の効果が最大となるのは相関係数－1のときです

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